２００５年３月２４日 各证券公司、基金管理公司、期货经纪公司，上海、深圳证券交易所，中国证券登记 结算公司，上海期货交易所，大连、郑州商品交易所，中国证券业协会、中国期货业 协会： 　　《证券交易数据交换协议》等八项行业标准，经全国金融标准化技术委员会审查 通过，现予以发布，并就有关事项通知如下： 　　一、标准的编号和名称 　　JR/T0016-2004 期货交易数据交换协议 　　JR/T0017-2004 开放式基金业务数据交换协议 　　JR/T0018-2004 证券登记结算业务数据交换协议 　　JR/T0019-2004 银证业务数据交换消息体结构和设计规则 　　JR/T0020-2004 上市公司分类与代码 　　JR/T0021-2004 上市公司信息披露电子化规范 　　JR/T0022-2004 证券交易数据交换协议 　　JR/T0023-2004 证券公司信息技术管理规范 　　二、上述标准自发布之日生效。 　　三、上述标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会负责解释。 　　四、有关标准的技术文本，可从证监会网站（www.csrc.gov.cn）下载。 　　各标准的摘要见附件： 　　1、《期货交易数据交换协议》摘要 　　2、《开放式基金业务数据交换协议》摘要 　　3、《证券登记结算业务数据交换协议》摘要 　　4、《银证业务数据交换消息体结构和设计规则》摘要 　　5、《上市公司分类与代码》摘要 　　6、《上市公司信息披露电子化规范》摘要 　　7、《证券交易数据交换协议》摘要 　　8、《证券公司信息技术管理规范》摘要 附件：各标准的摘要 　　期货交易数据交换协议摘要 　　如何确保交易业务安全、可靠和稳定运行已经成为期货市场技术系统建设和运维 的关键，通过远程交易方式成交的份额也在逐年大幅上升，而远程交易是经纪公司进 行网上交易等技术创新的基础。 　　目前各期货交易所的远程交易接口基本是场内交易大厅模式的远程翻版，虽然提 供基本交易和市场信息发布功能，但是在功能的扩充、性能、可靠性、安全性等方面， 都有着很大的不足，特别是在远程通讯和软件运行状态及故障的监测，故障后快速恢 复存在明显的效率问题。这些问题阻碍了以远程交易为主的非现场交易方式的推广。 随着计算机通讯网络的逐渐发展，业务层次和应用水平的逐步提高，这些技术上的矛 盾将越来越突出。 　　《期货交易数据交换协议》（简称FTD）作为交易所与经纪公司之间交易信息交换 的基础协议，其研制目的是为了在远程交易重向会员和客户提供更好的服务，确保远 程交易安全、可靠和稳定运行，提高生产效率，同时提升期货业技术系统和计算机应 用的水平。 　　FTD抓住期货市场远程交易中技术问题的核心――交易所和经纪公司之间的交易数 据交换协议，主要研究期货的实时交易过程中的数据交换和通讯标准，包括相应的信 息编码标准、信息传送标准和标准的业务处理流程。信息编码的标准负责将各种需要 交换的信息编码成一个确定的格式，信息传送标准负责将这些信息通过网络进行传送， 而标准业务处理流程将说明各个报文的标准的处理方法。通过规范交易所和会员之间 的交易数据交换协议，并将解决上述问题的手段内置于协议中，一举解决这些矛盾， 为我国期货市场的进一步发展和创新提供坚实的技术基础。 　　FTD研制过程中主要借鉴了国内外交易所系统（包括EUREX、LIFFE CONNECT、OM CLICK和Euronext NSC-VF系统）和《金融信息交换协议》（Financial Information eXchange，FIX）在信息交换方面的成果，归纳了期货交易信息交换方面的需求，提出 了远程交易信息交换方面的6个关键技术难点，并通过FTD协议及其体系架构给出了相 应的解决方案。6个关键技术难点如下： 　　1. 信息分类问题。在现有交易指令执行、查询和市场行情发送的基础上，对各类 信息交换需求进行分类，抽象出了网络连接、通讯模式和数据流之间的关系，通过信 息分流思想对信息交换需求进行分类。 　　2. 如何确保交易信息的可靠送达。数据流内的每个报文由序列类别号和序列号来 标识，由于同一个数据流中序列类别号唯一，而序列号加一连续是保证交易信息可靠 送达的基础。 　　3. 如何动态监测会员端或者通讯链路的故障，并且监测本身不会对网络和系统造 成过大的负载。 　　4. 如何确保FTD新协议能够在现有远程交易网络的链路上高效运行。 　　5. 如何确保交易行情的可靠送达，并且在断线重连后会员能够快速恢复交易行情 的快照，如果需要，会员在断线重连后也可以获得所有的交易行情。 　　6. 如何保证FTD能够支持新的业务。 　　FTD标准文稿主要包括该数据交换协议的体系结构、报文格式、数据字典、运作机 制和扩展方式等内容。 　　标准文稿中的第一、二章介绍了FTD的使用范围和相关术语解释。FTD适用于期货 交易所系统和会员系统之间进行交易所需的数据交换和通讯协议。FTD经过兼容性扩展 也可以适用于交易所内部、会员内部或者交易所之间的数据交换和通讯。 　　第三章介绍了FTD的体系结构。通过归纳信息交换的需求，抽象了通讯模式和数据 流，将具体的网络连接与通讯模式相对隔离，引入了数据报文的序列类别和序列号概 念，使用序列号的连续性确保信息的可靠送达。 　　第四章介绍了FTD的报文结构，包括报头、扩展报头和FTDC业务报文，并对期货交 易中的主要业务运作机制和关键数据域和报文作了简要说明。 　　通过使用在空闲时段通信双方相互发送心跳信息，既保证了双方对对端故障的监 测，对于网络资源和CPU资源的消耗又很少，解决方式妥善而实用。 　　由于报头结构紧凑，使用半结构化的数据域对业务数据进行编码，经过实证分析， 结果表明FTD的效率与期货市场现有协议具有可比性、甚至是更优的。 　　按照综合分析交易行情的可靠送达和故障重连后快速恢复的需求，提出了交易行 情的正常接收、快速恢复接收和完全恢复接收三种工作方式，保证了交易行情的快速 和准确性。 　　第五章和第六章讲述了FTD提供的安全性和可靠性服务。 　　第七章主要介绍了FTD的两种扩张。由于FTD报头和FTDC报头设计合理，新业务的 支持可以在兼容的扩展方式的基础上增加新的扩展报头标记、增加新报文和增加新数 据域的方式完成。 　　FTD的核心是确保高效、有序、可靠地保证交易信息送达，并提供故障的动态监测 功能。FTD的推广和应用将可能带来非常明显的效益，主要体现在： 　　各个交易所采用统一的标准后，将会减少其新系统的开发成本，提高系统的可靠 性； 　　各个交易所采用统一的标准后，将会统一各个会员连接不同交易所时的软件，减 少软件的复杂度，降低其开发成本； 　　采用统一的标准，将减少由技术原因造成的市场风险因素。 　　为完成FTD的研究和编制工作，中国证监会信息中心联合上海期货交易所、大连商 品交易所和郑州商品交易所成立“期货交易数据交换协议标准化工作小组”，从2002 年5月开始，经过小组成员两年多的努力，FTD标准得以发布。在此向小组成员的创造 性的艰苦劳动表示敬意和感谢。 　　开放式基金业务数据交换协议摘要 　　开放式基金是中国证券市场从2000年出现的新的证券投资品种。开放式基金业务 涉及的当事人包括基金管理人、注册登记人、基金销售机构、基金托管人、清算机构 等，在各当事人之间存在较多的数据交换需求。为提高各基金从业机构之间业务往来 中的数据处理和数据交换的效率，降低交易成本，切实控制技术风险，积极推动开放 式基金的发展，制定本标准。 　　本标准由中国证券监督管理委员会信息中心提出，全国金融标准化技术委员会归 口管理，起草单位为专门为开放式基金技术协调成立的开放式基金数据标准化工作小 组。开放式基金数据标准化工作小组由基金管理公司、证券公司、托管银行、登记结 算公司的技术和业务人员组成，具体负责本标准的编写和贯彻工作。同时，在标准的 编写过程中，得到了协作单位的大力协助。 　　《开放式基金业务数据交换协议》涉及的业务参与方较多，在确定接口标准时， 在充分征求各参与方的意见并进行分析和论证后，主要依据开放式基金的实际运行模 式及各参与方的技术需求，并参考了FIX金融信息交换协议的语法结构。 　　《开放式基金业务数据交换协议》 的主体部分构成如下： 　　第4章规定了数据接口中数据类型的定义、数据格式处理的要求及数据加密处理的 原则。 　　第5章提出了数据交换时数据的组织结构。 　　第6章列出了开放式基金业务流程中涉及的所有业务类型。 　　第7章针对第6章中的每种业务列出了需要交换的数据内容。 　　第8章列出了所有业务环节中数据交换的数据字典。 　　本标准共有两个附录，分别为： 　　附录A提出了以文件方式进行数据交换时的文件结构。 　　附录B列出了各种交易处理的业务返回代码。 　 　　证券登记结算业务数据交换协议摘要 　　中国证券市场发展十余年以来，沪深两个证券交易所以及专门为其服务的证券登 记结算机构各自独立运作，分别形成了两套不同的证券登记结算模式，对外形成了两 套不同的证券登记结算业务数据交换协议。 　　为了顺应证券登记结算模式统一发展的趋势，缩短市场接受新的消息类型的时间， 提高实现直通处理的能力，同时考虑到中国证券市场的国际化，特制订《证券登记结 算业务数据交换协议》。 　　本协议由中国证券监督管理委员会信息中心提出，全国金融标准化技术委员会归 口管理，证券登记结算业务数据交换协议工作小组起草。证券登记结算业务数据交换 协议工作小组由中国证券登记结算公司（包括沪、深分公司）和证券公司代表的技术 人员组成，具体负责本协议的编写工作。 　　《证券登记结算业务数据交换协议》涉及的业务种类较多，并且沪、深证券登记 结算机构有各自的登记结算模式。在确定数据交换协议时，充分征求沪、深证券登记 结算机构及各证券公司的意见，并进行了深入的分析和论证，同时，参考了目前国际 上证券数据交换业务应用较多的ISO15022和FIX4.2两套标准，在此基础上，形成此标 准。 　　《证券登记结算业务数据交换协议》的主体部分构成如下： 　　第4章规定了数据接口中词法、语法，数据域及消息的结构合设计规则； 　　第5章说明了数据域字典的组成部分、